In diesem Buch werden Analyse- und Prognoseverfahren fr uni- und multivariate Zeitreihen vorgestellt. Die ersten vier Kapitel, in denen auch auf das Ph�nomen "Zeit" und den Kalender mit seiner Entwicklung und seinen Besonderheiten eingegangen wird, sind eher statistisch-deskriptiv ausgerichtet. Der Schwerpunkt der folgenden zw�lf Kapitel liegt auf den stochastisch fundierten Ans�tzen. Die Zeitreihe wird dabei im Kontext des Box-Jenkins-Modells als Realisation eines einzigen stochastischen Prozesses aufgefasst. Im Rahmen des strukturellen Ansatzes von Harvey werden die diversen Komponenten einer Zeitreihe (Trend, Zyklus, Saison, Rest) durch jeweils eigenst�ndige stochastische Prozesse modelliert und mit dem Kalman-Filter gesch�tzt und prognostiziert. In den Kapiteln �ber multivariate (vektorielle) Zeitreihen wird auch eine Br�cke zur �konometrie geschlagen. Der Text zeichnet sich durch �ber 70 Fallstudien und Beispiele aus und versucht, dem Leser durch zahlreiche Abbildungen (�ber 170) und erl�uternde Exkurse das Verst�ndnis f�r die Modelle und Methoden zu erleichtern. Umfangreiche Register, u.a. f�r Stichworte, Personen und Symbole, erg�nzen das Buch. F�r Studierende der Wirtschaftswissenschaften an Universit�ten, Statistiker in �mtern, Beh�rden, Unternehmen und Verb�nden.